Сравнение MSFX с BTCZ
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 55.67% for BTCZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | -24.03% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between MSFX and BTCZ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MSFX
BTCZ
Сравнение MSFX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.14 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.17 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.64 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.57 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BTCZ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -91.06% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -49.02% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -78.63% | +32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -73.72% | +52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 25.74% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BTCZ
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 17.94% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 68.50% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 87.46% | -37.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 97.12% | -47.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 97.12% | -47.79% |
Сравнение комиссий MSFX и BTCZ
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BTCZ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BTCZ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -29.20% for MSFX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.01% for BTCZ.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор