Сравнение MSFX с BTCZ
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | -21.78% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between MSFX and BTCZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MSFX
BTCZ
Сравнение MSFX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.21 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.49 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BTCZ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -91.06% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -49.02% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -77.28% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -73.68% | +51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 24.87% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BTCZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 22.72%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 26.49% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 68.94% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 88.72% | -36.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 97.08% | -47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 97.08% | -47.38% |
Сравнение комиссий MSFX и BTCZ
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BTCZ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BTCZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to MSFX (22.72%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -51.08% for MSFX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.01% for BTCZ.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор