PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

MSFX и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и BTCZ

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%-24.03%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU

Сравнение комиссий MSFX и BTCZ

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MSFX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.13

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.45

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.36

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSFX и BTCZ составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и BTCZ

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и BTCZ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-91.06%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-68.27%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-79.24%

+21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-72.75%

+53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

48.60%

-23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и BTCZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

26.38%

-13.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

73.37%

-34.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

90.72%

-37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

99.57%

-51.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

99.57%

-51.82%