Сравнение MSFX с BTCZ
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | -21.78% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between MSFX and BTCZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MSFX
BTCZ
Сравнение MSFX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.05 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.56 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BTCZ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -91.06% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -49.02% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -79.07% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -73.79% | +50.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 21.96% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BTCZ
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 21.20% и 21.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 21.55% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 69.11% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 88.88% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 96.39% | -46.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 96.39% | -46.09% |
Сравнение комиссий MSFX и BTCZ
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BTCZ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BTCZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -48.16% for MSFX. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.01% for BTCZ.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор