Сравнение MSFX с BITI
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSFX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | 3.03% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -58.70% |
Correlation
The correlation between MSFX and BITI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSFX
BITI
Сравнение MSFX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.57 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.38 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BITI
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -92.16% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -25.28% | -38.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -86.41% | +33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -68.40% | +45.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 10.16% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BITI
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 10.76% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 34.28% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 44.15% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 52.24% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 52.24% | -1.94% |
Сравнение комиссий MSFX и BITI
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BITI
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BITI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (21.20%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -48.16% for MSFX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 8.67% for MSFX.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор