PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSFW is actively managed, while VOO is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

MSFW

1 день
2.55%
1 месяц
-12.61%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-27.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и VOO

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-27.29%-7.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%8.21%

Correlation

The correlation between MSFW and VOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов MSFW и VOO

Секторы
MSFW
VOO

Технологии

35.1%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

MSFW
35.1%
VOO
39.1%

Сырьевые материалы

MSFW

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

VOO
4.5%

Энергетика

MSFW

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

MSFW

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

MSFW

-

VOO
8.3%

Промышленность

MSFW

-

VOO
7.6%

Недвижимость

MSFW

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

MSFW

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFTMSFW с MSFOMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с QQQI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

MSFW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.96

—

MSFW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и VOO

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-33.99%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.13%

-3.14%

-33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-3.68%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

12.46%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

16.91%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

18.02%

+14.69%

Сравнение комиссий MSFW и VOO

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и VOO

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.66%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and VOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 1.05% for VOO.

MSFW is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор