Сравнение MSFW с AMZW
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 7.08%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | -0.79% |
Correlation
The correlation between MSFW and AMZW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов MSFW и AMZW
Секторы
MSFW
AMZW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
AMZW
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
AMZW
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
AMZW
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
AMZW
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
AMZW
-
Энергетика
MSFW
-
AMZW
-
Финансовые услуги
MSFW
-
AMZW
-
Здравоохранение
MSFW
-
AMZW
-
Промышленность
MSFW
-
AMZW
-
Недвижимость
MSFW
-
AMZW
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
AMZW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. AMZW — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZW
Сравнение MSFW c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и AMZW
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -26.79% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -11.82% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -9.49% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и AMZW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 37.79% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 37.08% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 37.08% | -3.50% |
Сравнение комиссий MSFW и AMZW
И MSFW, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и AMZW
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности AMZW в 45.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and AMZW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 45.90% for AMZW.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор