PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с MSFU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%). MSFW is actively managed, while MSFU is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -27.75%.

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и MSFU

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-14.73%-7.81%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%-15.51%

Correlation

The correlation between MSFW and MSFU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов MSFW и MSFU

Секторы
MSFW
MSFU

Технологии

31.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
31.6%
MSFU
100.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

MSFU

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

MSFU

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

MSFU

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

MSFU

-

Энергетика

MSFW

-

MSFU

-

Финансовые услуги

MSFW

-

MSFU

-

Здравоохранение

MSFW

-

MSFU

-

Промышленность

MSFW

-

MSFU

-

Недвижимость

MSFW

-

MSFU

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

MSFU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOOMSFW с QQQI
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY

Доходность на риск

MSFW vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWMSFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.19

-0.95

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MSFU

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-59.83%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-59.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-44.08%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-16.51%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

30.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MSFU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

45.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

50.14%

-17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

46.32%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

46.32%

-13.92%

Сравнение комиссий MSFW и MSFU

MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MSFU

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности MSFU в 10.95%

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSFW and MSFU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 10.95% for MSFU.

MSFW is categorized as Derivative Income, while MSFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.04% for MSFU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор