Сравнение MSFW с MSFU
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%). MSFW is actively managed, while MSFU is passively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs -29.09% for MSFU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for MSFU.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MSFU с доходностью -11.09%.
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
MSFU
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 53.41%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $294.85M | $223.09M | $223.06M | |
| $743.33K | $494.43K | $599.69K |
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -11.09% | -13.90% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MSFW and MSFU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MSFW и MSFU
Секторы
MSFW
MSFU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
MSFU
Сырьевые материалы
MSFW
-
MSFU
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
MSFU
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
MSFU
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
MSFU
-
Энергетика
MSFW
-
MSFU
-
Финансовые услуги
MSFW
-
MSFU
-
Здравоохранение
MSFW
-
MSFU
-
Промышленность
MSFW
-
MSFU
-
Недвижимость
MSFW
-
MSFU
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
MSFU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFU — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFU
Сравнение MSFW c MSFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MSFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.47 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.77 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFU
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки MSFU в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -62.43% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -62.32% | +20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -31.17% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -18.06% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 37.60% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFU
Текущая волатильность для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) составляет 19.14%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) волатильность равна 30.68%. Это указывает на то, что MSFW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 30.68% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 51.72% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 63.38% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 49.76% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 49.76% | -11.38% |
Сравнение комиссий MSFW и MSFU
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSFU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFU
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности MSFU в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 8.33% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFW and MSFU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFU has higher volatility (30.68%) compared to MSFW (19.14%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs MSFU's -62.43%.
On 1-year performance, MSFW leads with -12.04% vs -29.09% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFW has been the lower-risk option at 19.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFW has performed better with a -12.04% return vs -29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 8.33% for MSFU.
MSFW is categorized as Derivative Income, while MSFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.98% for MSFU.
MSFW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор