Сравнение MSFW с MSFT
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | -4.06% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT
Сравнение MSFW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFT
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -69.38% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -30.58% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -21.79% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 26.02% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 26.79% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 27.09% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFT
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFW and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор