Сравнение MSFW с MSFT
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | -5.00% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFT
Сравнение MSFW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.75 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFT
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -69.38% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -20.67% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -21.78% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 25.12% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 26.63% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.04% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFT
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFW and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор