PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с MSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -38.35%.

MSFW

1 день
1.71%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-15.87%
С начала года
-21.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и MSFX

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-21.45%-7.80%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%-15.74%

Correlation

The correlation between MSFW and MSFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов MSFW и MSFX

Секторы
MSFW
MSFX

Технологии

32.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
32.7%
MSFX
100.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

MSFX

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

MSFX

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

MSFX

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

MSFX

-

Энергетика

MSFW

-

MSFX

-

Финансовые услуги

MSFW

-

MSFX

-

Здравоохранение

MSFW

-

MSFX

-

Промышленность

MSFW

-

MSFX

-

Недвижимость

MSFW

-

MSFX

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

MSFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с VOOMSFW с AMZW
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQMSFX с INTW

Доходность на риск

MSFW vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.85

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.30

—

MSFW vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MSFX

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-63.56%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-63.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-53.33%

+21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-22.81%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

37.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MSFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

49.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

54.72%

-21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

50.30%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

50.30%

-16.72%

Сравнение комиссий MSFW и MSFX

MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MSFX

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности MSFX в 8.67%

ПозицияTTM2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.07%20.25%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSFW and MSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 8.67% for MSFX.

MSFW is categorized as Derivative Income, while MSFX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.05% for MSFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор