Сравнение MSFW с MSFX
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs -30.92% for MSFX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -11.41%.
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $743.33K | $494.43K | $599.69K | |
| $9.13M | $6.40M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | -15.74% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MSFW and MSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MSFW и MSFX
Секторы
MSFW
MSFX
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
MSFX
Сырьевые материалы
MSFW
-
MSFX
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
MSFX
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
MSFX
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
MSFX
-
Энергетика
MSFW
-
MSFX
-
Финансовые услуги
MSFW
-
MSFX
-
Здравоохранение
MSFW
-
MSFX
-
Промышленность
MSFW
-
MSFX
-
Недвижимость
MSFW
-
MSFX
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
MSFX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFX
Сравнение MSFW c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.49 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.80 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFX
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -63.56% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -63.51% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -32.94% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -23.38% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 38.70% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFX
Текущая волатильность для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) составляет 19.14%, в то время как у T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) волатильность равна 30.38%. Это указывает на то, что MSFW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 30.38% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 51.71% | -19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 63.35% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 53.95% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 53.95% | -15.57% |
Сравнение комиссий MSFW и MSFX
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFX
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности MSFX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFW and MSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFX has higher volatility (30.38%) compared to MSFW (19.14%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, MSFW leads with -12.04% vs -30.92% for MSFX. On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFW has been the lower-risk option at 19.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFW has performed better with a -12.04% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 6.03% for MSFX.
MSFW is categorized as Derivative Income, while MSFX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.05% for MSFX.
MSFW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор