Сравнение MSFW с MSFY
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs -12.08% for MSFY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -8.29%.
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
MSFY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 19.63%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $743.33K | $494.43K | $599.69K | |
| $326.49K | $257.72K | $274.25K |
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.29% | 0.24% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MSFW and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFY
Сравнение MSFW c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.34 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.63 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -35.65% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -35.65% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -15.27% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -8.45% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 19.18% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFY
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 14.38% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 27.15% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 32.47% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 24.56% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 24.56% | +13.82% |
Сравнение комиссий MSFW и MSFY
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности MSFY в 22.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 22.83% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSFW and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFW has higher volatility (19.14%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs MSFY's -35.65%.
On 1-year performance, MSFW leads with -12.04% vs -12.08% for MSFY. On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFW has performed better with a -12.04% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 22.83% for MSFY.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.00% for MSFY.
MSFW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор