PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFW с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -8.29%.


MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-8.45%

MSFY

1 день
-0.79%
1 месяц
19.63%
6 месяцев
8.85%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$743.33K$494.43K$599.69K
$326.49K$257.72K$274.25K

Сравнение доходности по годам MSFW и MSFY


Correlation

The correlation between MSFW and MSFY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.97

The correlation between MSFW and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

MSFW vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFWMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.34

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.63

+0.12

MSFW vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFY равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MSFY

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFWMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-35.65%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

-35.65%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-15.27%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-8.45%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

19.18%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MSFY

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFWMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

14.38%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

27.15%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

32.47%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

24.56%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

24.56%

+13.82%

Сравнение комиссий MSFW и MSFY

MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MSFY

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности MSFY в 22.83%


ПозицияTTM202520242023
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
39.66%20.25%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
22.83%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, MSFW and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFW has higher volatility (19.14%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs MSFY's -35.65%.

On 1-year performance, MSFW leads with -12.04% vs -12.08% for MSFY. On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFW has performed better with a -12.04% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 22.83% for MSFY.

They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.00% for MSFY.

MSFW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор