PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFW с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у MSFY с доходностью -25.63%.


MSFW

1 день
2.55%
1 месяц
-12.61%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-27.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и MSFY


Correlation

The correlation between MSFW and MSFY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

MSFW vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFWMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

MSFW vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MSFY

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFWMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-34.21%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.13%

-31.29%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-7.59%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MSFY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFWMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

27.53%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

22.54%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

22.54%

+10.17%

Сравнение комиссий MSFW и MSFY

MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MSFY

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности MSFY в 28.13%


ПозицияTTM202520242023
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
48.66%20.25%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, MSFW and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 28.13% for MSFY.

They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.00% for MSFY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор