PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 99.08% for SOXY. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFW

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
$743.33K$494.43K$599.69K

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам MSFW и SOXY

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-0.98%-7.80%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%20.42%

Correlation

The correlation between MSFW and SOXY is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов MSFW и SOXY

Секторы
MSFW
SOXY

Технологии

22.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

MSFW
22.3%
SOXY
100.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

SOXY
0.0%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

SOXY
0.0%

Энергетика

MSFW

-

SOXY
0.0%

Финансовые услуги

MSFW

-

SOXY
0.1%

Здравоохранение

MSFW

-

SOXY
0.0%

Промышленность

MSFW

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

MSFW

-

SOXY

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

MSFW vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.46

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.87

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.49

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

15.00

-15.50

MSFW vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и SOXY

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-30.22%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

-28.56%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-18.79%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-5.58%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

6.63%

+17.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и SOXY

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеют волатильность 19.14% и 18.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

18.52%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

36.18%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

40.44%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

39.58%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

39.58%

-1.20%

Сравнение комиссий MSFW и SOXY

MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и SOXY

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.66%20.25%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and SOXY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFW has higher volatility (19.14%) compared to SOXY (18.52%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -12.04% for MSFW. On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 10.14% for SOXY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор