PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MSFU is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, MSFU returned -56.16% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -51.47%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

MSFU

1 день
-7.02%
1 месяц
-29.71%
С начала года
-51.47%
6 месяцев
-52.42%
1 год
-56.16%
3 года*
-11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и WNTR

2026 (YTD)2025
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-51.47%37.49%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between MSFU and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

MSFU vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 00
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.20

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.46

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.73

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

6.99

-8.66

MSFU vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и WNTR

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-42.65%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-42.65%

-19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.43%

-4.02%

-58.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-20.87%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

16.66%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и WNTR

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.61%

18.14%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.20%

46.41%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.41%

53.16%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.77%

53.31%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

53.31%

-6.54%

Сравнение комиссий MSFU и WNTR

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и WNTR

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		15.25%8.15%7.00%2.11%0.54%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (23.61%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -56.16% for MSFU. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -56.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 15.25% for MSFU.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор