Сравнение MSFU с WNTR
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MSFU is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, MSFU returned -46.61% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MSFU charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 37.49% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MSFU and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSFU
WNTR
Сравнение MSFU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.02 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.72 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и WNTR
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -42.65% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -42.65% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -10.67% | -41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -20.46% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 16.63% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и WNTR
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 17.89% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 47.05% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 53.81% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 53.49% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 53.49% | -6.42% |
Сравнение комиссий MSFU и WNTR
MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и WNTR
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.06%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -46.61% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -46.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 11.94% for MSFU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор