Сравнение MSFU с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
MSFU и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.20% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -27.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%.
MSFU
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и TMF
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
MSFU vs. TMF — Ранг доходности на риск
MSFU
TMF
Сравнение MSFU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.44 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.46 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.74 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.13 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и TMF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и TMF
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.18% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и TMF
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -92.61% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -27.13% | -32.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.80% | -91.95% | +35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -43.13% | +28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 16.93% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и TMF
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.85% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 19.51% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 33.89% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 46.85% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 44.00% | +1.15% |