PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 37.56%/yr for SSO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SSO

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-9.40%

Correlation

The correlation between MSFU and SSO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MSFU and SSO has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и SSO

Секторы
MSFU
SSO

Технологии

100.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

MSFU
100.0%
SSO
35.6%

Сырьевые материалы

MSFU

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

SSO
4.9%

Энергетика

MSFU

-

SSO
3.5%

Финансовые услуги

MSFU

-

SSO
11.8%

Здравоохранение

MSFU

-

SSO
8.5%

Промышленность

MSFU

-

SSO
8.3%

Недвижимость

MSFU

-

SSO
1.9%

Коммунальные услуги

MSFU

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

MSFU vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.25

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.86

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.91

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

12.80

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.25

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SSO

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-84.67%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-18.17%

-41.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-35.21%

-24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-1.40%

-42.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-19.57%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

4.13%

+26.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SSO

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

5.66%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

17.78%

+27.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

23.60%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

33.65%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

35.89%

+10.43%

Сравнение комиссий MSFU и SSO

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SSO

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and SSO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SSO's -84.67%.

On 3-year performance, SSO leads with 37.56% vs -0.38% for MSFU. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 37.56% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 0.62% for SSO.

MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор