Сравнение MSFU с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
MSFU и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.20% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -10.23%.
MSFU
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SSO
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
MSFU vs. SSO — Ранг доходности на риск
MSFU
SSO
Сравнение MSFU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.73 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.23 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.20 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.18 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.73 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SSO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SSO
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.18% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SSO
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -84.67% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -23.17% | -36.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.80% | -13.46% | -43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -19.72% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 5.38% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SSO
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 10.60% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 18.95% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 36.45% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 33.66% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 35.86% | +9.29% |