Сравнение MSFU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MSFU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SPXL
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
MSFU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MSFU
SPXL
Сравнение MSFU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.64 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.22 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.07 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.25 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.64 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SPXL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SPXL
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SPXL
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -76.86% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -33.42% | -26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -18.62% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -15.85% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 8.42% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 16.04% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 28.52% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 54.32% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 50.26% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 53.36% | -8.23% |