PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MSFU tracks the Microsoft Corporation (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 44.11%/yr for SPXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-11.99%

Correlation

The correlation between MSFU and SPXL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MSFU and SPXL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и SPXL

Секторы
MSFU
SPXL

Технологии

100.0%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MSFU
100.0%
SPXL
39.0%

Сырьевые материалы

MSFU

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

SPXL
4.5%

Энергетика

MSFU

-

SPXL
3.1%

Финансовые услуги

MSFU

-

SPXL
11.1%

Здравоохранение

MSFU

-

SPXL
8.3%

Промышленность

MSFU

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

MSFU

-

SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

MSFU

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

MSFU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.47

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.97

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.07

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.18

-9.47

MSFU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SPXL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-76.86%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-26.77%

-35.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-48.95%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-4.60%

-47.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-16.06%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

6.77%

+29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SPXL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

10.79%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

30.09%

+19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

37.68%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

50.59%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

53.38%

-6.31%

Сравнение комиссий MSFU и SPXL

MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SPXL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and SPXL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.06%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs SPXL's -76.86%.

On 3-year performance, SPXL leads with 44.11% vs -6.44% for MSFU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 44.11% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.52% for SPXL.

MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор