PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.


MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
10 лет*

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SOXS


2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
-27.58%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%-23.01%

Correlation

The correlation between MSFU and SOXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

MSFU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.59

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-1.00

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.43

+0.57

MSFU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.79

+0.98

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SOXS

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-100.00%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-97.68%

+37.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-99.80%

+39.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-100.00%

+56.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-92.61%

+76.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

68.11%

-37.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 19.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

44.24%

-24.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

84.19%

-38.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

102.19%

-52.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

108.21%

-61.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

100.48%

-54.18%

Сравнение комиссий MSFU и SOXS

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SOXS

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности SOXS в 64.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы


MSFU and SOXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to MSFU (19.71%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFU leads with -0.38% vs -86.60% for SOXS. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -0.38% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 10.93% for MSFU.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.08% for SOXS.

MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор