PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs -84.87%/yr for SOXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. MSFU charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%-26.76%

Correlation

The correlation between MSFU and SOXS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

MSFU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.76

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-2.65

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.98

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.41

+0.11

MSFU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SOXS

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-100.00%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-97.89%

+35.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-99.87%

+37.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-100.00%

+47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-92.63%

+75.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

68.36%

-32.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 21.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

59.41%

-38.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

109.76%

-60.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

126.44%

-72.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

113.26%

-66.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

103.02%

-55.95%

Сравнение комиссий MSFU и SOXS

MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SOXS

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and SOXS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to MSFU (21.06%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFU leads with -6.44% vs -84.87% for SOXS. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -6.44% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 11.94% for MSFU.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор