Сравнение MSFU с SOXS
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs -86.60%/yr for SOXS. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
MSFU
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам MSFU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -27.58% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -23.01% |
Correlation
The correlation between MSFU and SOXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MSFU
SOXS
Сравнение MSFU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.59 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -1.00 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.43 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.79 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SOXS
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -100.00% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -97.68% | +37.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -99.80% | +39.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -100.00% | +56.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -92.61% | +76.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.08% | 68.11% | -37.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 19.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 44.24% | -24.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 84.19% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 102.19% | -52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 108.21% | -61.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 100.48% | -54.18% |
Сравнение комиссий MSFU и SOXS
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SOXS
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 10.93% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and SOXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to MSFU (19.71%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, MSFU leads with -0.38% vs -86.60% for SOXS. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -0.38% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 10.93% for MSFU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.08% for SOXS.
MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор