Сравнение MSFU с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
MSFU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | -23.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SOXS
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
MSFU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MSFU
SOXS
Сравнение MSFU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -2.06 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.97 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.09 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.76 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SOXS составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SOXS
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SOXS
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -100.00% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -96.52% | +36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -100.00% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -92.53% | +77.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 85.61% | -61.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 39.00% | -26.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 79.00% | -39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 120.15% | -67.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 106.42% | -61.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 99.19% | -54.06% |