PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFU и SOXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MSFU с SOXL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

MSFU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или SOXL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

0.11

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.31

SOXL:

-0.39

Коэф-т Омега

MSFU:

1.04

SOXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.04

SOXL:

-0.79

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.09

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

MSFU:

24.73%

SOXL:

57.05%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.38%

SOXL:

129.65%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

MSFU:

-15.96%

SOXL:

-77.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -40.61%.

MSFU

С начала года

10.14%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

7.82%

1 год

5.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

33.64%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Сравнение комиссий MSFU и SOXL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SOXL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SOXL в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.27%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SOXL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 16.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...