Сравнение MSFU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
MSFU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или SOXL.
Основные характеристики
| MSFU | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.96% | 2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 40.36% | 62.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 34.71% | 98.76% |
| Макс. просадка | -29.51% | -90.46% |
| Текущая просадка | -15.65% | -55.10% |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SOXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SOXL
С начала года, MSFU показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 2.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SOXL
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SOXL
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SOXL в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 2.14% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.77% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SOXL
Максимальная просадка MSFU за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 10.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.