Сравнение MSFU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
MSFU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -25.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SOXL
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
MSFU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MSFU
SOXL
Сравнение MSFU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.93 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.46 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.64 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 14.09 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.93 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SOXL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SOXL
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SOXL
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -90.46% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -49.26% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -27.28% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -35.34% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 16.23% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 38.35% | -25.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 79.93% | -40.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 119.50% | -66.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 105.40% | -60.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 97.72% | -52.59% |