Сравнение MSFT с XLE
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 25.26% против 9.80% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам MSFT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between MSFT and XLE is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. XLE — Ранг доходности на риск
MSFT
XLE
Сравнение MSFT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.56 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.80 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и XLE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.26% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -14.98% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -20.14% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -26.04% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -66.81% | +29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -7.73% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -17.93% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 5.64% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и XLE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 6.16% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 16.48% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 21.12% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 25.76% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 29.58% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и XLE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор