Сравнение MSFT с WULF
MSFT (Microsoft Corporation) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.71%/yr for WULF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.71% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам MSFT и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
Correlation
The correlation between MSFT and WULF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.07 |
The correlation between MSFT and WULF shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
WULF:
$11.02B
MSFT:
$16.79
WULF:
-$2.55
MSFT:
9.16
WULF:
62.38
MSFT:
$318.27B
WULF:
$168.06M
MSFT:
$217.41B
WULF:
$107.59M
MSFT:
$200.96B
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. WULF — Ранг доходности на риск
MSFT
WULF
Сравнение MSFT c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 16.26 | -16.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 43.34 | -44.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и WULF
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -98.50% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.74% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -75.77% | +41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -98.50% | +61.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -98.50% | +61.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -27.75% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -46.66% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 11.89% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и WULF
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 25.07% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 65.58% | -43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 106.31% | -80.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 127.55% | -100.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 101.43% | -74.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и WULF
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and WULF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор