Сравнение MSFT с WELL
MSFT (Microsoft Corporation) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.50% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам MSFT и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between MSFT and WELL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and WELL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
WELL:
$155.59B
MSFT:
$16.79
WELL:
$2.02
MSFT:
23.27
WELL:
106.16
MSFT:
1.63
WELL:
2.35
MSFT:
9.16
WELL:
12.85
MSFT:
7.02
WELL:
3.55
MSFT:
$318.27B
WELL:
$11.63B
MSFT:
$217.41B
WELL:
$3.25B
MSFT:
$200.96B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. WELL — Ранг доходности на риск
MSFT
WELL
Сравнение MSFT c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.44 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.47 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и WELL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -63.33% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.61% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -12.99% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.78% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -63.33% | +26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -2.68% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.31% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 5.11% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и WELL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.54% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 17.14% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 21.65% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 23.82% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.90% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и WELL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WELL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и WELL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and WELL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор