PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 24.39% против 8.03% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between MSFT and VDC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.43

The correlation between MSFT and VDC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

MSFT vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.58

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.93

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.79

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.60

-2.68

MSFT vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и VDC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-34.24%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-9.28%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-11.78%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-16.55%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-25.31%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-4.37%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-3.73%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.57%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и VDC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.62%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

10.02%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

12.57%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

13.17%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

14.66%

+12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и VDC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and VDC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VDC's -34.24%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор