PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с UNP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 24.39% против 14.48% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between MSFT and UNP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.30

The correlation between MSFT and UNP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

UNP:

$161.87B

EPS

MSFT:

$16.79

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

UNP:

29.37

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

UNP:

5.88

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

UNP:

8.76

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

UNP:

8.34K

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

MSFT vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.10

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.68

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.94

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.69

-5.77

MSFT vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и UNP

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.49%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.28%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-17.75%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-31.83%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-38.72%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-1.89%

-25.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-17.07%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

5.06%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и UNP

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.34%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

17.35%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

21.62%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

22.81%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.32%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и UNP

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности UNP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
6.22M
(MSFT) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
69.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and UNP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор