Сравнение MSFT с TMO
MSFT (Microsoft Corporation) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.28% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам MSFT и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between MSFT and TMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and TMO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
TMO:
$175.17B
MSFT:
$16.79
TMO:
$18.22
MSFT:
24.52
TMO:
25.78
MSFT:
9.65
TMO:
3.91
MSFT:
7.40
TMO:
3.37
MSFT:
$318.27B
TMO:
$45.20B
MSFT:
$217.41B
TMO:
$17.81B
MSFT:
$200.96B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TMO — Ранг доходности на риск
MSFT
TMO
Сравнение MSFT c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.55 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.23 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.56 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.47 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TMO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.16% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.38% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -37.28% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.95% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -40.95% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -28.76% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.02% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 14.09% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TMO
Microsoft Corporation (MSFT) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеют волатильность 10.25% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.96% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 21.57% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.02% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 27.13% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.33% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TMO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TMO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to TMO (9.96%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор