PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с ROST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 33.85%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.29% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

ROST

1 день
0.43%
1 месяц
12.82%
С начала года
33.85%
6 месяцев
32.41%
1 год
83.78%
3 года*
32.49%
5 лет*
16.14%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ROST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ROST
Ross Stores, Inc.
33.85%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%

Correlation

The correlation between MSFT and ROST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.25

The correlation between MSFT and ROST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

ROST:

$77.14B

EPS

MSFT:

$16.79

ROST:

$7.15

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

ROST:

33.57

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

ROST:

3.80

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

ROST:

3.27

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

ROST:

11.69

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ROST:

$23.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ROST:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ROST:

$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Ross Stores, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. ROST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTROSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.63

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

10.52

-11.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

38.37

-39.45

MSFT vs. ROST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ROST равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ROST

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ROST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTROSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-82.23%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-7.79%

-26.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.08%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-44.13%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-51.41%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

0.00%

-27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-17.93%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.25%

+14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ROST

Microsoft Corporation (MSFT) и Ross Stores, Inc. (ROST) имеют волатильность 10.52% и 10.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTROSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

10.90%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.51%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.63%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

29.55%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

31.62%

-4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ROST

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ROST в 0.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
ROST
Ross Stores, Inc.
0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
6.01B
(MSFT) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Ross Stores, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and ROST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROST has higher volatility (10.90%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ROST's -82.23%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ROST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор