PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с REIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS. Over the past 5 years, MSFT returned 10.11%/yr vs 4.73%/yr for REIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 16.63%.

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

REIT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.10%
С начала года
16.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
17.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%47.76%
REIT
ALPS Active REIT ETF		16.63%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between MSFT and REIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.29

The correlation between MSFT and REIT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

MSFT vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.33

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.82

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.37

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.87

-7.78

MSFT vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и REIT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-29.30%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-7.35%

-26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-18.19%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-29.30%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-0.69%

-25.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.32%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.53%

+14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и REIT

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.66%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

9.46%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

13.09%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

18.49%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

18.37%

+8.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и REIT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности REIT в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.71%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and REIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs REIT's -29.30%.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор