Сравнение MSFT с PLD
MSFT (Microsoft Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.38%/yr vs 14.57%/yr for PLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 24.38% против 14.57% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
PLD
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам MSFT и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PLD Prologis, Inc. | 16.49% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between MSFT and PLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and PLD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.00T
PLD:
$141.26B
MSFT:
$16.79
PLD:
$3.88
MSFT:
24.03
PLD:
37.98
MSFT:
9.45
PLD:
15.78
MSFT:
7.25
PLD:
2.64
MSFT:
$318.27B
PLD:
$8.95B
MSFT:
$217.41B
PLD:
$3.88B
MSFT:
$200.96B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PLD — Ранг доходности на риск
MSFT
PLD
Сравнение MSFT c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.21 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.84 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.88 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PLD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.70% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.59% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.37% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -43.30% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.30% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -3.57% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.36% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 2.91% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PLD
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 6.32% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 14.52% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 21.42% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 26.99% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.00% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PLD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PLD в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PLD Prologis, Inc. | 2.78% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PLD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.36%) compared to PLD (6.32%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор