Сравнение MSFT с NXPI
MSFT (Microsoft Corporation) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, NXPI in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 13.64%/yr for NXPI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NXPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 23.18% против 13.64% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
NXPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -14.42%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 13.64%
- Всё время*
- 21.83%
Сравнение доходности по годам MSFT и NXPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 24.15% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
Correlation
The correlation between MSFT and NXPI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and NXPI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
NXPI:
$67.46B
MSFT:
$16.79
NXPI:
$10.45
MSFT:
23.96
NXPI:
25.58
MSFT:
1.68
NXPI:
3.66
MSFT:
9.43
NXPI:
5.38
MSFT:
7.23
NXPI:
6.20
MSFT:
$318.27B
NXPI:
$12.61B
MSFT:
$217.41B
NXPI:
$6.92B
MSFT:
$200.96B
NXPI:
$4.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NXPI — Ранг доходности на риск
MSFT
NXPI
Сравнение MSFT c NXPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NXPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.83 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.87 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NXPI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NXPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.98% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -24.58% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -46.47% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.47% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -53.26% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -19.41% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -16.52% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.91% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NXPI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 15.49% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 39.00% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 48.20% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 41.87% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 40.86% | -13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NXPI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NXPI в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.52% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NXPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NXPI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NXPI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (15.49%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NXPI's -59.98%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NXPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор