Сравнение MSFT с NTR
MSFT (Microsoft Corporation) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 9.80%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.22% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between MSFT and NTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between MSFT and NTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
NTR:
$32.41B
MSFT:
$16.79
NTR:
$4.93
MSFT:
24.52
NTR:
13.65
MSFT:
1.72
NTR:
0.20
MSFT:
9.65
NTR:
1.17
MSFT:
7.40
NTR:
1.28
MSFT:
$318.27B
NTR:
$27.76B
MSFT:
$217.41B
NTR:
$8.66B
MSFT:
$200.96B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NTR — Ранг доходности на риск
MSFT
NTR
Сравнение MSFT c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.86 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.06 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.53 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NTR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -57.80% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -19.36% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.82% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -57.80% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -31.68% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -26.17% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.08% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NTR
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.83% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 25.59% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 31.67% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 34.18% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 33.97% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NTR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NTR в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NTR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор