Сравнение MSFT с NTES
MSFT (Microsoft Corporation) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 16.45%/yr for NTES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NTES по среднегодовой доходности: 24.39% против 16.45% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам MSFT и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and NTES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and NTES shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
NTES:
$81.21B
MSFT:
$16.79
NTES:
CN¥52.95
MSFT:
23.27
NTES:
16.10
MSFT:
1.63
NTES:
0.76
MSFT:
9.16
NTES:
4.80
MSFT:
7.02
NTES:
3.34
MSFT:
$318.27B
NTES:
CN¥114.39B
MSFT:
$217.41B
NTES:
CN¥75.14B
MSFT:
$200.96B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NTES — Ранг доходности на риск
MSFT
NTES
Сравнение MSFT c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.10 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.17 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NTES
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.54% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -30.46% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -33.97% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -51.38% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -57.34% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -19.45% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -24.66% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 17.18% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NTES
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.60% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 20.92% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 29.31% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 43.67% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 41.81% | -14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NTES
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NTES в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NTES
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NTES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to NTES (9.60%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NTES's -96.54%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор