Сравнение MSFT с MUSA
MSFT (Microsoft Corporation) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 24.92%/yr for MUSA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции MUSA немного впереди с 24.92%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
Сравнение доходности по годам MSFT и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between MSFT and MUSA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between MSFT and MUSA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
MUSA:
$11.65B
MSFT:
$16.79
MUSA:
$28.85
MSFT:
23.27
MUSA:
21.58
MSFT:
1.63
MUSA:
1.17
MSFT:
9.16
MUSA:
0.61
MSFT:
7.02
MUSA:
17.68
MSFT:
$318.27B
MUSA:
$19.68B
MSFT:
$217.41B
MUSA:
$487.10M
MSFT:
$200.96B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MUSA — Ранг доходности на риск
MSFT
MUSA
Сравнение MSFT c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.59 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.33 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MUSA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -35.54% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -19.72% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -35.54% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.54% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -35.54% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.97% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 9.58% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MUSA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.62% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 30.21% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 39.13% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 30.42% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.33% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MUSA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MUSA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MUSA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MUSA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (12.62%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор