PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции MUSA немного впереди с 24.92%.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и MUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
MUSA
Murphy USA Inc.
54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between MSFT and MUSA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.20

The correlation between MSFT and MUSA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

MUSA:

$11.65B

EPS

MSFT:

$16.79

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

MUSA:

21.58

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

MUSA:

1.17

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

MUSA:

0.61

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

MUSA:

17.68

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Murphy USA Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.59

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.33

-6.41

MSFT vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и MUSA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MUSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-35.54%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.72%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-35.54%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-35.54%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-35.54%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

0.00%

-27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.97%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

9.58%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и MUSA

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

12.62%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

30.21%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

39.13%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

30.42%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

31.33%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и MUSA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MUSA в 0.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
4.82B
(MSFT) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Murphy USA Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and MUSA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (12.62%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор