Сравнение MSFT с MSCI
MSFT (Microsoft Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции MSCI немного впереди с 24.54%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам MSFT и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MSFT and MSCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MSFT and MSCI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
MSCI:
$43.98B
MSFT:
$16.79
MSCI:
$17.28
MSFT:
23.27
MSCI:
34.67
MSFT:
1.63
MSCI:
2.15
MSFT:
9.16
MSCI:
14.12
MSFT:
$318.27B
MSCI:
$3.24B
MSFT:
$217.41B
MSCI:
$2.68B
MSFT:
$200.96B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MSFT
MSCI
Сравнение MSFT c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.52 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.37 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MSCI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.06% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -18.07% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -25.99% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -43.74% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.74% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -6.94% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.07% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 6.92% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MSCI
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.37% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 20.91% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 28.70% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 30.72% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.18% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MSCI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MSCI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MSCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор