Сравнение MSFT с MNST
MSFT (Microsoft Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.79% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам MSFT и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between MSFT and MNST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MSFT and MNST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
MNST:
$91.74B
MSFT:
$16.79
MNST:
$2.06
MSFT:
23.27
MNST:
45.05
MSFT:
1.63
MNST:
3.52
MSFT:
9.16
MNST:
10.41
MSFT:
7.02
MNST:
10.51
MSFT:
$318.27B
MNST:
$8.79B
MSFT:
$217.41B
MNST:
$4.88B
MSFT:
$200.96B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MNST — Ранг доходности на риск
MSFT
MNST
Сравнение MSFT c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.60 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.37 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MNST
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.17% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.70% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -26.04% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -26.62% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -30.42% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -20.66% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 6.22% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MNST
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.50% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 20.03% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.43% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.60% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.25% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MNST
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MNST
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MNST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор