PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 1.52%/yr for MKC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 24.60% против 1.52% соответственно.

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between MSFT and MKC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between MSFT and MKC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.98T

MKC:

$12.90B

EPS

MSFT:

$16.79

MKC:

$6.10

Коэффициент P/E

MSFT:

23.81

MKC:

7.85

Коэффициент PEG

MSFT:

1.67

MKC:

5.71

Коэффициент P/S

MSFT:

9.37

MKC:

1.81

Коэффициент P/B

MSFT:

7.18

MKC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

MSFT vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-1.20

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.69

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.81

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.85

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.67

+0.75

MSFT vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и MKC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-52.02%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-39.50%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-47.65%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-52.02%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-52.02%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-49.63%

+23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.03%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

20.05%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и MKC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

6.38%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

23.21%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

28.10%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

24.36%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

24.19%

+2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и MKC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MKC в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.87B
(MSFT) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
37.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and MKC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MKC's -52.02%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор