Сравнение MSFT с MDB
MSFT (Microsoft Corporation) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 0.52%/yr for MDB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность -18.85%, а MDB немного выше – -18.32%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MDB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 13.14%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 10.77% |
MDB MongoDB, Inc. | -18.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
Correlation
The correlation between MSFT and MDB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between MSFT and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
MDB:
$27.97B
MSFT:
$16.79
MDB:
-$0.35
MSFT:
9.16
MDB:
10.88
MSFT:
7.02
MDB:
9.53
MSFT:
$318.27B
MDB:
$2.60B
MSFT:
$217.41B
MDB:
$1.87B
MSFT:
$200.96B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MDB — Ранг доходности на риск
MSFT
MDB
Сравнение MSFT c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.29 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.96 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MDB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.52% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -48.72% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -70.88% | +36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -76.52% | +39.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -41.40% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -30.85% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 21.29% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MDB
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 27.80% | -17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 52.20% | -29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 72.95% | -47.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 70.24% | -43.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 65.97% | -38.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MDB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MDB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MDB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.80%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор