Сравнение LMT с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или XAR.
Доходность
Сравнение доходности LMT и XAR
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 22.10%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 14.16% против 13.19% соответственно.
LMT
19.46%
-13.22%
15.29%
22.62%
9.22%
14.16%
XAR
22.10%
0.93%
15.27%
33.65%
8.64%
13.19%
Основные характеристики
| LMT | XAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.94 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 11.53 |
| Индекс Язвы | 4.14% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 17.14% |
| Макс. просадка | -70.23% | -46.37% |
| Текущая просадка | -13.62% | -3.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LMT и XAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMT c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и XAR
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности XAR в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.37% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.53% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок LMT и XAR
Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и XAR
Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 7.98% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.