PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMT с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LMT и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMT и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		28.37%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 28.37%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 13.69% против 18.34% соответственно.

LMT

1 день
2.19%
1 месяц
-8.73%
С начала года
28.37%
6 месяцев
25.37%
1 год
41.43%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
13.69%

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с NDAQ
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Доходность на риск

LMT vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.17

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.84

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.62

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

12.65

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.17

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между LMT и XAR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и XAR

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.19%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок LMT и XAR

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LMTXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-46.37%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-17.22%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-32.40%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-46.37%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-11.16%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-6.76%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и XAR

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 6.88%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMTXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

10.57%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

21.39%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

28.34%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.93%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

24.35%

-0.82%