Сравнение LMT с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или XAR.
Основные характеристики
| LMT | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | -0.07% |
| Дох-ть за 1 год | -1.64% | 17.52% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.87% | 7.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.17% | 11.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 16.62% |
| Макс. просадка | -70.23% | -46.37% |
| Current Drawdown | -5.66% | -4.61% |
Корреляция
Корреляция между LMT и XAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LMT и XAR
С начала года, LMT показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMT c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и XAR
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XAR в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.67% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.57% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок LMT и XAR
Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и XAR
Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 4.03% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.