PortfoliosLab logo
Сравнение LMT с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMT и XAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMT и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
892.68%
689.09%
LMT
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.29

XAR:

1.08

Коэф-т Сортино

LMT:

0.52

XAR:

1.62

Коэф-т Омега

LMT:

1.08

XAR:

1.21

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.21

XAR:

1.34

Коэф-т Мартина

LMT:

0.43

XAR:

4.99

Индекс Язвы

LMT:

15.17%

XAR:

5.30%

Дневная вол-ть

LMT:

22.96%

XAR:

24.49%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

LMT:

-21.22%

XAR:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции XAR немного отстают с 12.31%.


LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

XAR

С начала года

2.46%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.97%

1 год

26.98%

5 лет

18.09%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.29
XAR: 1.08
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.52
XAR: 1.62
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.08
XAR: 1.21
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.21
XAR: 1.34
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.43
XAR: 4.99

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.08
LMT
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и XAR

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XAR в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок LMT и XAR

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-6.01%
LMT
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и XAR

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 9.05%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
14.95%
LMT
XAR