Сравнение MSFT с LII
MSFT (Microsoft Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.59% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам MSFT и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between MSFT and LII is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and LII shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
LII:
$17.93B
MSFT:
$16.79
LII:
$22.20
MSFT:
23.27
LII:
23.07
MSFT:
1.63
LII:
1.40
MSFT:
9.16
LII:
3.44
MSFT:
7.02
LII:
14.77
MSFT:
$318.27B
LII:
$5.26B
MSFT:
$217.41B
LII:
$1.74B
MSFT:
$200.96B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LII — Ранг доходности на риск
MSFT
LII
Сравнение MSFT c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.18 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.29 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LII
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.76% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -33.77% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -34.71% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.88% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -46.88% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -23.42% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.51% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 20.90% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LII
Microsoft Corporation (MSFT) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 10.52% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.80% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 26.49% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 35.30% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 32.15% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.31% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LII
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LII
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LII have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор