PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с LEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 8.72%/yr for LEN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -11.30%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 24.39% против 8.72% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

LEN

1 день
-4.90%
1 месяц
5.92%
С начала года
-11.30%
6 месяцев
-23.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-5.58%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
LEN
Lennar Corporation		-11.30%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between MSFT and LEN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.25

The correlation between MSFT and LEN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

LEN:

$21.91B

EPS

MSFT:

$16.79

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

LEN:

11.42

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

LEN:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.48

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.49

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.44

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.81

-0.26

MSFT vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа LEN равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и LEN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-94.28%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-41.39%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-54.51%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-54.51%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-58.80%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-50.08%

+22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-26.30%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

22.15%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и LEN

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

11.71%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

26.94%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

37.85%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

34.61%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

37.31%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и LEN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LEN в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.21%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
7.94B
(MSFT) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
-4.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and LEN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.71%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LEN's -94.28%.

LEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор