Сравнение MSFT с KTOS
MSFT (Microsoft Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 24.39% против 30.83% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам MSFT и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between MSFT and KTOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
KTOS:
$10.36B
MSFT:
$16.79
KTOS:
$0.17
MSFT:
23.27
KTOS:
335.35
MSFT:
1.63
KTOS:
3.89
MSFT:
9.16
KTOS:
6.97
MSFT:
7.02
KTOS:
3.04
MSFT:
$318.27B
KTOS:
$1.42B
MSFT:
$217.41B
KTOS:
$259.40M
MSFT:
$200.96B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KTOS — Ранг доходности на риск
MSFT
KTOS
Сравнение MSFT c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.67 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.34 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KTOS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.81% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -60.15% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -60.15% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -69.39% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -72.74% | +35.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -96.34% | +68.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -95.93% | +74.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 29.90% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KTOS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 23.44% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 57.02% | -34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 72.17% | -46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 52.33% | -25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 50.82% | -23.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KTOS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и KTOS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KTOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор