Сравнение MSFT с KHC
MSFT (Microsoft Corporation) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs -7.58%/yr for KHC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 24.39% против -7.58% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
Сравнение доходности по годам MSFT и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between MSFT and KHC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and KHC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
KHC:
$28.98B
MSFT:
$16.79
KHC:
-$4.85
MSFT:
9.16
KHC:
1.16
MSFT:
7.02
KHC:
0.69
MSFT:
$318.27B
KHC:
$24.99B
MSFT:
$217.41B
KHC:
$8.46B
MSFT:
$200.96B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KHC — Ранг доходности на риск
MSFT
KHC
Сравнение MSFT c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.07 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.13 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KHC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.07% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.19% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -38.72% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -41.69% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -76.07% | +38.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -60.61% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -42.44% | +20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 12.88% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KHC
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.37% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 18.74% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.54% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.43% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.09% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KHC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KHC в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и KHC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KHC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор