Сравнение MSFT с JCI
MSFT (Microsoft Corporation) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 24.64% против 14.82% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам MSFT и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between MSFT and JCI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MSFT and JCI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
JCI:
$4.91
MSFT:
24.52
JCI:
29.34
MSFT:
1.72
JCI:
7.44
MSFT:
9.65
JCI:
5.55
MSFT:
$318.27B
JCI:
$12.49B
MSFT:
$217.41B
JCI:
$8.93B
MSFT:
$200.96B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. JCI — Ранг доходности на риск
MSFT
JCI
Сравнение MSFT c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.22 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.89 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.50 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и JCI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -86.83% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.71% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -30.85% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -42.32% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.14% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -2.27% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.71% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.59% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и JCI
Microsoft Corporation (MSFT) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 10.25% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.20% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 21.47% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 27.27% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 28.30% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.98% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и JCI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и JCI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and JCI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор