Сравнение MSFT с ITW
MSFT (Microsoft Corporation) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 11.91%/yr for ITW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.91% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам MSFT и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between MSFT and ITW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and ITW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
ITW:
$14.33
MSFT:
23.27
ITW:
17.96
MSFT:
1.63
ITW:
2.98
MSFT:
9.16
ITW:
3.47
MSFT:
$318.27B
ITW:
$16.22B
MSFT:
$217.41B
ITW:
$7.16B
MSFT:
$200.96B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ITW — Ранг доходности на риск
MSFT
ITW
Сравнение MSFT c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.42 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.92 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ITW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -54.90% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.44% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -20.63% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -28.05% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -37.85% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -13.53% | -13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.84% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 7.95% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ITW
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.87% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 15.90% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 20.53% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 21.13% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.82% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ITW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ITW в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ITW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ITW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор