Сравнение MSFT с HPQ
MSFT (Microsoft Corporation) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, HPQ in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.15%/yr for HPQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HPQ по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.15% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
HPQ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам MSFT и HPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HPQ HP Inc. | 15.76% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
Correlation
The correlation between MSFT and HPQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MSFT and HPQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
HPQ:
$23.48B
MSFT:
$16.79
HPQ:
$2.72
MSFT:
24.52
HPQ:
9.34
MSFT:
9.65
HPQ:
0.42
MSFT:
7.40
HPQ:
6.06
MSFT:
$318.27B
HPQ:
$57.42B
MSFT:
$217.41B
HPQ:
$11.61B
MSFT:
$200.96B
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HPQ — Ранг доходности на риск
MSFT
HPQ
Сравнение MSFT c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.16 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.29 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.29 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HPQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -85.19% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -36.62% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -51.23% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -51.23% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -51.23% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -30.89% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -30.87% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 20.54% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HPQ
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 23.77% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 32.09% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 40.17% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 35.80% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 35.28% | -8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HPQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HPQ в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 4.64% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и HPQ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HPQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.77%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HPQ's -85.19%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор