PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с HMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 24.64% против 3.28% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

HMC

1 день
1.01%
1 месяц
10.04%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-5.83%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и HMC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
-8.51%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%

Correlation

The correlation between MSFT and HMC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between MSFT and HMC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

HMC:

$36.08B

EPS

MSFT:

$16.79

HMC:

-$321.49

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

HMC:

0.00

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

HMC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

HMC:

$22.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

HMC:

$3.63T

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

HMC:

$1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Honda Motor Co., Ltd.

Доходность на риск

MSFT vs. HMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTHMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.19

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.38

-0.35

MSFT vs. HMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HMC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTHMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.13

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.17

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MSFT и HMC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HMC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTHMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-90.46%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-31.18%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-35.41%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-35.41%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-43.12%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-23.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-36.10%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

15.43%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и HMC

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTHMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.95%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

21.03%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

30.17%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

26.89%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.45%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и HMC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HMC в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.53%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20222023202420252026
82.89B
5.93T
(MSFT) Общая выручка
(HMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и HMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Honda Motor Co., Ltd..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
6.4%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and HMC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMC has higher volatility (10.95%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HMC's -90.46%.

HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и HMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор