Сравнение MSFT с HMC
MSFT (Microsoft Corporation) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 3.28%/yr for HMC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 24.64% против 3.28% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
HMC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам MSFT и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -8.51% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between MSFT and HMC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between MSFT and HMC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
HMC:
$36.08B
MSFT:
$16.79
HMC:
-$321.49
MSFT:
9.65
HMC:
0.00
MSFT:
7.40
HMC:
0.00
MSFT:
$318.27B
HMC:
$22.00T
MSFT:
$217.41B
HMC:
$3.63T
MSFT:
$200.96B
HMC:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HMC — Ранг доходности на риск
MSFT
HMC
Сравнение MSFT c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.19 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.38 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.13 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HMC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -90.46% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.18% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -35.41% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.41% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.12% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -23.09% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -36.10% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 15.43% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HMC
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.95% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 21.03% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 30.17% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 26.89% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.45% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HMC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HMC в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.53% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и HMC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HMC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (10.95%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HMC's -90.46%.
HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор