Сравнение HMC с GM
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HMC returned 3.34%/yr vs 13.07%/yr for GM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.07% соответственно.
HMC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 3.34%
GM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 76.35%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HMC и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -5.26% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
GM General Motors Company | 2.58% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between HMC and GM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between HMC and GM shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$37.37B
GM:
$76.52B
HMC:
-$321.49
GM:
$2.68
HMC:
0.00
GM:
0.43
HMC:
0.00
GM:
1.22
HMC:
$22.00T
GM:
$184.62B
HMC:
$3.63T
GM:
$11.25B
HMC:
$1.01T
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. GM — Ранг доходности на риск
HMC
GM
Сравнение HMC c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMC | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.80 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.88 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.23 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HMC и GM
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -59.96% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -16.00% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -34.02% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -58.96% | +23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -59.96% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -3.43% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -21.53% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 6.45% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и GM
Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 10.31%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 11.36% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 23.58% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 34.52% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 36.59% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 36.90% | -11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и GM
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.76% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.44% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMC и GM
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
HMC and GM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.36%) compared to HMC (10.31%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор