PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMC с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMC с XLI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или XLI.

Корреляция

Корреляция между HMC и XLI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HMC и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMC:

-0.20

XLI:

0.73

Коэф-т Сортино

HMC:

-0.06

XLI:

1.16

Коэф-т Омега

HMC:

0.99

XLI:

1.16

Коэф-т Кальмара

HMC:

-0.17

XLI:

0.78

Коэф-т Мартина

HMC:

-0.49

XLI:

2.77

Индекс Язвы

HMC:

12.52%

XLI:

5.22%

Дневная вол-ть

HMC:

32.31%

XLI:

20.07%

Макс. просадка

HMC:

-58.91%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

HMC:

-16.66%

XLI:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 2.13% против 11.55% соответственно.

HMC

С начала года

7.07%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

16.76%

1 год

-6.55%

3 года

9.81%

5 лет

8.28%

10 лет

2.13%

XLI

С начала года

7.58%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

2.53%

1 год

14.59%

3 года

18.27%

5 лет

19.08%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMC и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMC c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и XLI

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XLI в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		4.59%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.36%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HMC и XLI

Максимальная просадка HMC за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и XLI

Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...