Сравнение HMC с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HMC и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMC и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -17.54% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.39% соответственно.
HMC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 2.26%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. XLI — Ранг доходности на риск
HMC
XLI
Сравнение HMC c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMC | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.36 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.95 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.17 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.46 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.36 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HMC и XLI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и XLI
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.80% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HMC и XLI
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -62.26% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -12.50% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -21.64% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -42.33% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.68% | -7.83% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.13% | -9.24% | -26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | 3.21% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и XLI
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 6.58% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 11.74% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 19.50% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.25% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 19.88% | +5.52% |