PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HMC с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HMC и TM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HMC и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.20%
-11.23%
HMC
TM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMC:

-0.31

TM:

0.09

Коэф-т Сортино

HMC:

-0.28

TM:

0.31

Коэф-т Омега

HMC:

0.97

TM:

1.04

Коэф-т Кальмара

HMC:

-0.24

TM:

0.07

Коэф-т Мартина

HMC:

-0.56

TM:

0.11

Индекс Язвы

HMC:

15.06%

TM:

20.80%

Дневная вол-ть

HMC:

27.21%

TM:

25.55%

Макс. просадка

HMC:

-53.57%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

HMC:

-25.70%

TM:

-27.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$39.06B

TM:

$227.38B

EPS

HMC:

$3.98

TM:

$20.55

Цена/прибыль

HMC:

6.35

TM:

8.43

PEG коэффициент

HMC:

3.62

TM:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

$21.62T

TM:

$47.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

$4.67T

TM:

$9.98T

EBITDA (12 мес.)

HMC:

$2.96T

TM:

$5.96T

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям TM по среднегодовой доходности: 2.33% против 6.63% соответственно.


HMC

С начала года

-9.43%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-8.49%

5 лет

2.06%

10 лет

2.33%

TM

С начала года

0.96%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-8.00%

1 год

3.70%

5 лет

8.00%

10 лет

6.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HMC c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.310.15
Коэффициент Сортино HMC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.280.38
Коэффициент Омега HMC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.05
Коэффициент Кальмара HMC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.240.11
Коэффициент Мартина HMC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.560.18
HMC
TM

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
0.15
HMC
TM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и TM

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TM в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
3.39%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.38%3.30%4.39%4.38%
TM
Toyota Motor Corporation
3.03%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%

Просадки

Сравнение просадок HMC и TM

Максимальная просадка HMC за все время составила -53.57%, что меньше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.70%
-27.40%
HMC
TM

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и TM

Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.44%
5.48%
HMC
TM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab