PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMC с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMC с F

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HMC returned 3.29%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMC и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям F по среднегодовой доходности: 3.29% против 6.87% соответственно.

HMC

1 день
4.65%
1 месяц
16.14%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-5.62%
1 год
-5.94%
3 года*
0.76%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
3.29%

F

1 день
-2.72%
1 месяц
38.33%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.84%
1 год
61.77%
3 года*
15.26%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMC и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-6.00%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%
F
Ford Motor Company		22.56%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between HMC and F is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г.

0.29

The correlation between HMC and F shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$37.07B

F:

$63.96B

EPS

HMC:

-$321.49

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

HMC:

0.00

F:

0.33

Коэффициент P/B

HMC:

0.00

F:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

$22.00T

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

$3.63T

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

HMC:

$1.01T

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с TSLA
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

HMC vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMC c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.68

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.65

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.78

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

7.48

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMC vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа F равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.68

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HMC и F

Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-97.07%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-22.31%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.41%

-36.51%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-58.62%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-64.77%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.98%

-30.68%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-44.70%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

8.29%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и F

Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 10.32%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

21.29%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

29.05%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

37.02%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

39.38%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

37.46%

-12.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и F

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности F в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		3.82%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.46%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20222023202420252026
5.93T
43.25B
(HMC) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMC и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honda Motor Co., Ltd. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
6.4%
18.4%
Активы портфеля
HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

HMC and F have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (21.29%) compared to HMC (10.32%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMC и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор