Сравнение HMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HMC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.34% против 13.10% соответственно.
HMC
-14.57%
-13.83%
-19.81%
-15.42%
1.02%
1.34%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| HMC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.12 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 12.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 12.14% |
| Макс. просадка | -53.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.92% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HMC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и SPY
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 0.95% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HMC и SPY
Максимальная просадка HMC за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и SPY
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.