PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMC с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMC или SPY.

Корреляция

Корреляция между HMC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HMC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMC:

-0.20

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

HMC:

-0.06

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

HMC:

0.99

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

HMC:

-0.17

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

HMC:

-0.49

SPY:

2.35

Индекс Язвы

HMC:

12.52%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

HMC:

32.31%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

HMC:

-58.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HMC:

-16.66%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.52% соответственно.

HMC

С начала года

7.07%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

16.76%

1 год

-6.55%

3 года

9.81%

5 лет

8.28%

10 лет

2.13%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и SPY

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		4.59%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HMC и SPY

Максимальная просадка HMC за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и SPY

Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...