PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с HEI-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 24.98%/yr for HEI-A. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции HEI-A немного впереди с 24.98%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

HEI-A

1 день
-1.58%
1 месяц
12.98%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.12%
3 года*
23.55%
5 лет*
13.77%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
HEI-A
HEICO Corporation		-2.07%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between MSFT and HEI-A is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.32

Over the past year, the correlation between MSFT and HEI-A has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

HEI-A:

$34.85B

EPS

MSFT:

$16.79

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

HEI-A:

44.13

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

HEI-A:

1.99

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

HEI-A:

7.09

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

HEI-A:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG

Доходность на риск

MSFT vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.44

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.15

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.35

-1.43

MSFT vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и HEI-A

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-49.70%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-27.11%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-27.11%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-27.11%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-49.70%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-10.52%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-7.67%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.75%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и HEI-A

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

15.25%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

24.87%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

31.49%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

27.68%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

30.60%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и HEI-A

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HEI-A в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.38B
(MSFT) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
-33.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and HEI-A have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор