Сравнение MSFT с HCA
MSFT (Microsoft Corporation) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HCA по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.27% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам MSFT и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and HCA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and HCA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
HCA:
$28.46
MSFT:
23.27
HCA:
13.60
MSFT:
1.63
HCA:
1.62
MSFT:
9.16
HCA:
1.22
MSFT:
$318.27B
HCA:
$75.60B
MSFT:
$217.41B
HCA:
$31.37B
MSFT:
$200.96B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HCA — Ранг доходности на риск
MSFT
HCA
Сравнение MSFT c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.15 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.44 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HCA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -54.74% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -33.62% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -33.62% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -39.49% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -54.74% | +17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -28.87% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.04% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 11.15% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HCA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.97% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 21.53% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 27.33% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 29.90% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.63% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HCA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и HCA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HCA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор