PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HCA по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.27% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

HCA

1 день
2.29%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-19.89%
1 год
4.87%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.79%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и HCA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
-16.94%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Correlation

The correlation between MSFT and HCA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.27

The correlation between MSFT and HCA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

HCA:

13.60

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

HCA:

1.62

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

HCA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

HCA Healthcare, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.15

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.44

-1.52

MSFT vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и HCA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HCA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-54.74%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-33.62%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-33.62%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-39.49%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-54.74%

+17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-28.87%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.04%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.15%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и HCA

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.97%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

21.53%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

27.33%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

29.90%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

32.63%

-5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и HCA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HCA в 0.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
19.51B
(MSFT) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и HCA Healthcare, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
67.6%
41.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and HCA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HCA's -54.74%.

HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор