PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDR с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

FLDR и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDR и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		0.65%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.

FLDR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.49%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с IGSBFLDR с FLDBFLDR с BSVFLDR с AGG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий FLDR и VTIP

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

FLDR vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.59

2.09

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.89

3.15

+3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.22

1.44

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.98

4.11

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.24

13.24

+18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59

2.09

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.98

1.26

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между FLDR и VTIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и VTIP

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.54%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и VTIP

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDRVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-6.27%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.98%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-5.50%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.26%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.05%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.30%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и VTIP

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDRVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.60%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

0.97%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.90%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

2.78%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.74%

+2.58%