Сравнение MSFT с FDL
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.56%/yr vs 11.09%/yr for FDL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -24.10%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 23.56% против 11.09% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
FDL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам MSFT и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.30% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between MSFT and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between MSFT and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FDL — Ранг доходности на риск
MSFT
FDL
Сравнение MSFT c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.15 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.05 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FDL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -65.93% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -4.27% | -29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -12.24% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -16.46% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -41.40% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.15% | -3.40% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -9.63% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 1.82% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FDL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 3.54% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 8.10% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 11.55% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 14.31% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.11% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FDL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.47%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор